當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日，衍生品監(jiān)管機(jī)構(gòu)美國商品期貨交易委員會（CFTC）勒令高盛支付1.2億美元罰款，理由是該行交易員為使交易處于有利位置，企圖操縱美元國際交換和衍生品協(xié)會定盤基準(zhǔn)。據(jù)悉，這是CFTC針對金融機(jī)構(gòu)企圖操縱關(guān)鍵基準(zhǔn)ISDAfix的第三份罰單，此前花旗和巴克萊已在5月被分別罰款2.5億美元和1.15億美元。
ISDAfix是全球利率掉期市場最重要的基準(zhǔn)利率，用做利率衍生品及其他金融工具的參考利率。該利率每日提供六種主要貨幣不同到期日的平均市場互換利率。CFTC聲明指出，高盛交易員在2007-2012年期間蓄意定時(shí)和定價(jià)交易，以影響基準(zhǔn)利率公告價(jià)。同時(shí)，作為制定每日基準(zhǔn)利率銀行團(tuán)之一的高盛也提交錯(cuò)誤的建議，以犧牲其衍生品交易對手和客戶為代價(jià)讓該行自己得利。
該聲明還提到，高盛交易員把操縱利率的企圖稱為“玩轉(zhuǎn)基準(zhǔn)”，且在調(diào)查進(jìn)入后期階段之前，高盛的配合態(tài)度并不令人滿意。
CFTC稱，2007年的一個(gè)情節(jié)“尤其肆無忌憚”。當(dāng)時(shí)，一名高盛交易員告訴他的經(jīng)紀(jì)人，在當(dāng)日上午11時(shí)（高盛理應(yīng)向基準(zhǔn)管理人提交報(bào)價(jià)的時(shí)間）之前不要報(bào)告任何違反該行利益的價(jià)格變動。隨后，那名交易員指示經(jīng)紀(jì)人在那個(gè)節(jié)骨眼上無論怎么都要壓住價(jià)格，并暗示經(jīng)紀(jì)人讓“盯著屏幕的家伙去喝咖啡或上廁所”，以方便自己進(jìn)行操縱。
商品期貨交易委員會說，類似的不當(dāng)行為至少持續(xù)了五年，直到2012年3月。
“針對操縱的處罰應(yīng)該落在要對此負(fù)責(zé)的高盛責(zé)任人身上，而不是股東身上。”游說團(tuán)體“公共公民”金融政策倡導(dǎo)人士巴特·內(nèi)勒如是表示。根據(jù)CFTC聲明，高盛的非法行為涉及多個(gè)交易員，包括該行在美國的利率產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管。高盛對此表示：“我行很高興能解決這些問題，并已采取措施加強(qiáng)我行的政策和程序。”
最新罰單標(biāo)志著高盛被卷入全球利率操縱調(diào)查，這項(xiàng)調(diào)查最初的焦點(diǎn)是倫敦銀行間同業(yè)拆借利率和歐元銀行間同業(yè)拆借利率操縱案的曝光。隨后，一些證據(jù)顯示，ISDAfix利率指數(shù)可能也已受到操縱，CFTC于是開始徹查包括巴克萊、花旗、高盛在內(nèi)的多家銀行。
除了這三家金融機(jī)構(gòu)，被幾家退休基金和地方政府推上被告席的還包括德意志銀行、法國巴黎銀行、匯豐、瑞銀、摩根大通等11家銀行。迄今，商品期貨交易委員會已針對多家華爾街銀行采取18次行動，罰款總額超過52億美元。
除了操縱關(guān)鍵基準(zhǔn)的指控，高盛當(dāng)前還面臨美國政府對華爾街銀行是否涉嫌操縱美債市場的調(diào)查。據(jù)知情人士透露，美國司法部門已經(jīng)從高盛獲取聊天和郵件記錄，暗示該公司涉嫌操縱美債價(jià)格。
